金融投資交易管理方案

Financial engineering

金融行銷管理(TMU)

有效解決銀行金融行銷單位處理交易問題，包括結構型商品之設計、成交單確認書之製作、交易單位與行銷單位之利潤分配、客戶交易額度控管等。

• 客戶交易管理
• 協助使用者管理商品交易及設計，能自動產生客戶交易文件(如：交易確認書、履約確認書)，與管理報表列印等，交易內容涵蓋外匯市場、外匯選擇權市場、固定收益證券交易以及結構性商品。
• 客戶風險管理
• 可設定單一或群組之信用風險額度，針對單一客戶，或將整個集團納入同一信用額度下集中管理，在客戶部位可做評價及未交割風險的監控；同時也可產出客戶每月部位淨值報告及匯出客戶風險額度。
• 商品銷售管理
• 利用產出交易、商品等格式化書信，以及商品及銷售人員相關報表，執行利潤分派，例如銷售利潤、交易利潤的區分；交叉分析金融行銷與分行銷售，方便查詢客戶歷史交易明細、客戶歷史損益，還有管理銷售人員的資料及業績。
• 利潤中心設計
• 可區分金融行銷部門與交易部門之利潤貢獻。

金融交易管理

可針對前台交易下單、商品模擬試算，即時損益分析、現金流量分析，提供一套專業且有效的流程運作，並可同時解決包含外匯市場、貨幣市場、債券市場、股票市場、衍生性金融商品交易及交易相關之額度控管問題。

• 結構性商品交易管理
• 以投資組合概念建立結構式商品，可進行即時損益計算，並針對內部投組提供商品評價，作為會計帳務入帳之基礎。
• 利率期間結構
• 建置多組殖利率曲線(包括直線法、指數平滑法及三次樣條平滑法)分析基礎，整合前中後台功能，連接多樣資訊源，以提供專業金融機構的完整解決方案。
• 整合多種即時資訊源存取技術
• 連結即時資料源，且可引入多種即時資料源，依客戶需求混合使用。
• 電子下單介面
• 針對電子化交易市場快速下單之需要，增加下單模組，迅速及精確掌握市場時機。
• 交易前風險檢核機制
• 於交易前對於商品別、交易員、或整體部位額度進行檢核，避免違反銀行內稽內控之規範，並可配合內控之規定修改檢核機制。
• 即時限額控管
• 即時性及整合性商品之風險控管機制，包括不同商品之風險整合介面、個別交易員及交易對手風險額度控管，以及即時投資組合損益風險監控視窗，隨時控管商品交易狀況，以及提供額度佔用狀況查詢及報表。
• 投資組合敏感性分析
• 包含利率敏感性分析及選擇權敏感性分析。
• 整合多種商品之風險控管機制
• 以呈現風險資訊之方式來提供經理人即時的風險變化，並整合運作風險控管及風險參數，顯示交易部位之即時損益情形。
• 交易資訊傳遞功能
• 系統及交易訊息遠端傳送中台風控人員、交易下單傳送至遠端風控主管及交割人員，進行交割確認執行等程序。

後台帳務管理

簡化繁雜的帳務及會計處理，不論是交易性報表、管理性報表之產製、資金缺口分析、相關交割程序處理，並且符合國際會計準則IFRSs會計處理。

• 現金流量報表產製
• 交易員、商品別、部門別損益/風險 報表產製。
  自動化處理前台傳至後台之交易帳務處理。
• 自動或手動產生交易分錄及傳票
• 交易資料完整上傳至銀行會計主系統及產製符合主管機關之報表。
• 電文處理作業
• 銀行間交易自動產生對應之SWIFT電文。
  電文核銷及查詢。
• 配合主管機關之功能
• 報表、媒體檔產製
  櫃檯買賣中心衍生性商品交易資訊儲存申報
  支援票券保管結算交割系統票券商介面規格(BCSS)
• 會計帳務模組
• 支援多帳本出帳功能以及提供明細帳查詢
  
  可設定會計科目、會計事件、出帳規則
  可彈性設計借貸方及會計科目
  可依不同會計事件自動產生會計分錄
  可設定依每日或每月進行攤提或評價
  
  交易資料補登，系統自動調整庫存沖抵，並於當日補出帳
  交易修改自動產生對應會計分錄
  商品基本資料修改(ex:票息、到期日)攤提自動調整
• 權限/稽核管理
• 可新增、刪除與修改使用者與對應的角色，並依照角色設定系統使用權限。
  提供使用者操作紀錄查詢功能、權限明細表、資料異動記錄明細表。