全面性的風險管理方案，針對組織內各階層及公司整體設計之風險控管模組，提供風險值計算、風險值分解、風險值回溯測試、壓力測試、情境分析等，風險分析管理工具符合新巴塞爾資本協定之市場風險規範。
主要功能
- 彈性投資組合
- 多階層式的投資組合架構設計，可依客戶需求彈性調整階層內容。
- 風險值計算引擎
- 風險值計算方法：參數法 / Monte Carlo 模擬法 / 歷史模擬法
風險值呈現方式：依組織層次別、商品別檢視 / 依不同的商品特性顯示其風險係數
- 壓力測試
- 使用者可設定特定的狀況或特殊事件，如 金融海嘯 或 總統大選 等市場狀況，並指定整體或特定部位，模擬目前部位在相同事件發生時的損益狀況。
- 敏感性分析
- 單一情境分析：使用者可定義在單一風險因子、不同幅度的變化情境，以目前投資組合，模擬在該情境下可能發生的損益狀況。
What-IF 分析：使用者可定義各風險因子(權益、利率、匯率因子)的假設變化情境，以目前投資組合，模擬在該情境下可能發生的損益狀況。
- 回溯測試 BACK TESTING
- 自行設定信賴區間、持有部位期間、回溯測試期間、風險值計算方法、信賴水準等參數，計算過去某一期間、某一投資組合損益數字穿透該風險值的次數，並提供完整檢定報告，用以衡量內部模型法之正確性，以符合主管機關對於模型質與量的要求。
- 績效指標(RAROC)
- 提供使用者風險調整後報酬數字，以利績效管理。
- 市場資料處理及風險參數分析
- 系統主機在客戶端，依當日部位迅速計算出所需市場風險統計參數之數值，並提供揭露下載功能，以利使用單位進行驗證工作。
- 報表管理
- 系統提供標準風險日報表。
系統分析數值亦可將其資料匯出成Excel文件，利後續研究分析。
提供自訂報表工具，以滿足不同目的的報表產出需求。
- 系統安全控管
- 權限管理功能，可依不同角色設定不同的權限。
密碼規則可符合ISMS規範。
系統使用狀況保有完整的記錄檔，可供後續查核使用。
- 外部資料轉入
- 依系統格式，提供部位資料與金融商品基本與市場資料。
採ETL異質資料庫交換工具，進行部位資料轉檔作業。
系統提供介面，供使用者自行建入部位資料及維護金融商品基本資料。
風險值計算方法
- 參數法
- 採用線性方法快速評估金融商品之風險，非線性之衍生性金融商品則利用Delta-Gamma法，計算約當風險，另外，固定收益型態商品則透過Cash Flow Mapping進行風險因子拆解，以歷史資料計算風險參數，並以EWMA進行風險統計參數的調整，使用最佳化之數值運算技術，提昇大型矩陣運算效能。
- Monte Carlo 蒙地卡羅模擬法
- 提供完整Monte Carlo模擬，以及歷史模擬各風險因子之未來走勢。
- 歷史模擬法
- 可使用歷史模擬法計算風險值。
風險值呈現方式
- 依組織層次別、商品別
- 依組織層次別、商品別檢視，單一風險值Single VaR、成分風險值Component VaR、邊際風險值Marginal VaR、增額風險值Incremental VaR、及尾端條件期望值CTE。
- 依不同的商品特性
- 依不同的商品特性顯示，Sigma、Correlation、Sharpe Ratio、Beta、$Delta、$Gamma、$Vega、$Theta、Duration、Convexity、$Convexity、PV01等風險係數。
