主要提供金融投資機構進行相關投資分析模型，協助相關投資單位之投資經理人，產製資產配置等績效報表，供投資決策分析與建立相關投資部位預算使用。
系統特色
- 最適的投資組合
- 可依不同市場環境和景氣模擬下，考量投資標的的預期報酬率、波動率或VaR、風險相關係數、選擇投資工具的限制、客觀環境變數等，藉由『馬克維茲模型(波動率或VaR)』找出最適的投資組合。
- 巨集觀分析模型：為權益超低配提供決策分析支援
- - 巨集觀因素分析(多因數回歸模型分析)
- 經濟週期分析(應用小波理論)
- 保本鎖利模型：提供權益上限以及止損區間建議
- - 保本鎖利、參數模擬、回溯測試
- TIPP/CPPI 保本鎖利模型、穿透測試、情景分析
- 資產配置模型：提供優化資產配置計畫建議
- - 建立資產組合邊界配置(選用遺傳基因演算技術)
- 股票行業、基金投資配置、債券類屬配置
- 債券久期匹配
- 手動添加預配置的持有到期債券，通過遺傳演算法，按負債久期要求自動求解新債券組合久期，收益率與個券權重供客戶參考。
- 量化投資預算：依據現金流，進行投資資金分配
- - 未來投資收益率預估
- 未來三年投資預算
- 股指期貨套保
- 與前台系統對接，即時套保策略管理
- 套保風險管理
- 績效與稽核
- - 系統稽核，許可權管理與資產超低配檢核管理
- 支援投管會報告，配置計畫系統，績效報表系統
- 報表管理
- - 股票基金債券和各大類資產持倉情況查詢
- 可提供視覺化報表，亦可依需求提供客製化報表
- 自訂報表、自動轉檔
